俄罗斯、中亚各国和中国中西部都处在欧亚大陆的中心地区，虽然其在自然环境、经济发展、文化传统、宗教信仰等方面存有一定差异，但近年来，该地区政府均将对外 开放、引进外资、开拓国际市场作为其加速促进经济复苏和发展的重要战略。随着中亚五国与外部世界的经济联系逐年扩大，与东亚、东南亚及西方国家的贸易额和合作规模呈上升趋势。特别是中国和中亚五国经贸合作的稳步发展，贸易额也大幅度增长。

2001年6月上海合作组织成立后，为在中亚地区形成新的区域经济安排创造了条件。 2001年9月的总理会晤签署文件，决定推动贸易和投资的便利化进程。2003年9月，在该组织成员国总理北京会晤期间提出，未来的合作目标是建立六国自由贸易区。2004年 9月的总理会议又通过了《关于(上海合作组织成员国多边经贸合作纲要)落实措施计划》等9个决议。《计划》包括贸易和投资、海关、质检、交通、能源、信息等11个领域、 127个项目。2005年7月上海合作组织峰会领导人又提出：进一步增进互信、加强团结，深化合作，尽快把合作潜力转化为现实成果及加大投入，有步骤有重点地执行多边经贸合作纲要及其落实措施计划，探索多边和双边相补充、政府和企业相结合的合作模式。在这一政策的推动下，该地区合作已经呈现出良好的发展势头。

为贯彻上海合作组织领导人峰会中提出的“尽快把合作潜力转化为现实成果”的重要指示，上海合作组织、联合国开发计划署和国家开发银行等就搭建中亚及俄罗斯经济合作和交流平台取得了共识，特别是上海合作组织在征询各成员国意见的基础上很快提出了举办“首届欧亚经济论坛”的框架设想。这一设想得到了上合组织成员国的积极响应，在2005年10月上海合作组织莫斯科首脑理事会公报中提到，“总理们认为，2005 年11月由上海合作组织秘书处、亚太经社会和中国国家开发银行在西安举行欧亚经济论坛的倡议是适时和有益的”，同时该倡议也得到了普京总统的肯定。

在中国政府和陕西省政府的大力支持下，首届欧亚经济论坛于2005年11月10至11 日在西安举行，包括中国的吴邦国委员长、塔吉克斯坦总理阿基洛夫、俄罗斯联邦会议联邦委员会副主席梅津采夫、上海合作组织成员国和观察员国的30多名部长、前政要、国际组织代表、专家学者、特别是众多企业界人士约1000人出席了大会。论坛就本地区关注的能源、丝绸之路旅游、开发性金融及地方省市合作等议题进行了深入而富有成效的交流，并就如何进一步推进合作项目提出了许多建设性的倡议。在2006年9月15日发表的《上海合作组织成员国首脑（总理）理事会公报》对首届论坛给予了高度评价，六国总理认为“论坛促进了地区经济合作的深化”，并认为“举办此类论坛是有益的”，同时建议“作为本组织成员国政府、企业和金融界交流的重要平台，可以吸收其他相关国家商界和社会各界代表参加”。

为了巩固首届欧亚经济论坛取得的成果，并进一步推动中亚各国之间的务实合作，上海合作组织和各相关单位建议欧亚经济论坛定址在西安，每两年举办一次。并适时成立常设工作组负责日常联络和后续行动的协调和跟踪。欧亚经济论坛将立足于欧亚大陆国家，包括上海合作组织成员国和观察员国，以及亚洲内陆及东亚一些国家，并不断深化交流、开阔视野、拓展合作领域，为该地区的政府、企业、学界构築务实的经济文化交流合作的高层平台。